分析人士：随机利率模型是利率衍生产品最佳分析方法

　　大智慧阿思达克通讯社8月24日讯，上海财经大学王安兴教授23日在国金期货举办的国债期货研讨会上表示，对于国债期货的收益曲线分析有多种分析模型，其中最优的模型是使用随机利率模型。

　　王安兴教授表示，国债期货的收益曲线分析模型主要有多项式样条、指数样条、NS模型、NSS模型、DNS模型、随机利率模型等。根据国际经验，如果样本充分，且仅仅关注即期利率，则多项式样条、指数样条、NS模型、NSS模型差别不大；如果关注即期利率和远期利率，则指数样条、NS模型、NSS模型相对较好；NSS模型可能过度拟合，考虑潜在的过度拟合因素，则NS模型较好。

　　分析国债期货，如果仅仅描述当前收益曲线，任何模型都可以；如果仅仅预测收益曲线，应使用DNS模型与随机利率模型；如果分析利率衍生产品，最好使用随机利率模型。

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